Según cuenta la leyenda, la imagen de la Virgen de la Almudena fue preservada tras los muros de la muralla de Madrid en prevención a un inminente ataque musulmán en el año 712. Tiempo después, durante el siglo XI, la ciudad fue reconquistada por tropas cristianas al mando de Alfonso VI que inmediatamente se consignan a la tarea de recuperar la imagen sin conocer el tramo exacto donde fue ocultada. Tras varios días de plegarias, una comitiva pasaba por la Cuesta de la Vega (en la zona de la antigua al-mudanya, o ciudadela musulmana) cuando una sección de la muralla se derrumbó dejando a la vista el nicho donde se encontraba la Virgen, intacta tras el paso de los siglos y alumbrada al calor de dos velas todavía candentes. Desde entonces, la Virgen de la Almudena es la patrona de Madrid. La imagen puede verse en la actualidad dentro de la catedral de Santa María de la Almudena.
El día de la Almudena es una de las principales fiestas de la capital de España. Una celebración de aroma castizo en la que los eventos religiosos van de la mano de otras propuestas lúdicas menos tradicionales. Por la mañana tiene lugar una multitudinaria ofrenda floral que es seguida por una misa solemne en honor a la patrona de Madrid. Posteriormente, la imagen de la Virgen es sacada en procesión por algunas de las principales arterias del centro de la ciudad en un recorrido que transcurre entre la plaza Mayor y la de la Almudena. Durante todo el día, el centro de Madrid se llena de chulapos y chulapas haciéndose habitual ver a muchos vecinos ataviados con el traje regional de su ciudad. Una propuesta más moderna tiene lugar con la celebración del festival Castañas y Buñuelos, que desde 2014 trata de reinventar el concepto de verbena con una propuesta musical actual y de calidad.