El Castillo de Feria es santo y seña del lugar. Está enclavado en lo más alto del cerro que domina la población. Desde él se divisan todos los pueblos de la comarca, condición que le ha valido al pueblo el seudónimo de Faro de Extremadura. Fue construido a mediados del siglo XV por Lorenzo Suárez de Figueroa, primer conde de Feria, convirtiéndose desde sus orígenes en el centro de operaciones del Ducado.
Lo más llamativo de la fortaleza es la Torre del Homenaje, construcción de estilo gótico-militar. Con su forma cuadrangular y esquinas redondeadas alcanza los 40 metros de altura. Una puerta manuelina, variación portuguesa del gótico final, permite el acceso al interior, donde se pueden contemplar las dependencias del castillo. Un recinto amurallado de casi 6.000 metros de longitud rodea la atalaya, habilitada en la actualidad como Centro de Interpretación.
Las casas encaladas dan una luz especial a las estrechas y empinadas calles de su casco urbano. Gracias a estos hitos que ver en Feria el conjunto se declaró Conjunto de Interés Histórico en 1970. Unas escalinatas denominadas barrancos, se utilizan para salvar la fuerte pendiente entre calle y vivienda dividen las calles en dos alturas. Es la da un aspecto peculiar.
La Plaza Porticada es el centro social y administrativo de Feria. Del siglo XVI y estilo mudéjar, en ella se dan cita los monumentos más importantes. Por ejemplo la Casa del Concejo, edificación con soportales y arcadas de ladrillo de carácter también mudéjar. Presidiendo otra de las fachadas de la plaza está la Iglesia de San Bartolomé, obra de finales del siglo XV adscrita al gótico tardío. Posee una torre tardobarroca, estilo que se puede apreciar también en el retablo del altar mayor. En el costado norte se abre la Puerta del Evangelio, plateresca, adornada con relieves de los signos zodiacales. Se trata de una representación atípica en los templos cristianos.
La parte trasera de la parroquia desemboca en la Plaza de la Corredera. Aquí se encuentra el Pósito, construcción mudéjar que presenta en su fachada una hornacina y tres cruces. Muy próximo a ésta, en una de las calles que ascienden hasta el castillo, se encuentra el Rincón de la Cruz. Sin duda, uno de los lugares más pintorescos que ver en Feria. En el centro de una plazoleta escalonada hay una cruz de forja levantada sobre pilares de granito de los antiguos molinos harineros de la Albuera.
En el extremo suroeste de la villa se levanta la Ermita de los Santos Mártires. El edificio del siglo XVIII construido sobre otro anterior del siglo XVI. De factura barroca pero sencilla, ofrece una espectacular panorámica del castillo y la población. También permite ver las dehesas de encinas, que se extienden hasta donde alcanza la vista.
Ya en las afueras hay más lugares de interés que ver en Feria. En la carretera que va desde Badajoz a Granada (N432), se sitúa la Fuente del Pilar de Zafra. En su cara se inserta el escudo de armas de los Suárez Figueroa y el de los Fernández de Córdoba. Hay que señalar también la Presa de la Albuera. Construida en 1748 por el Obispo de Badajoz don Amador Merino, hace funcionar los molinos harineros. Por último queda el dolmen de la Casa del Monje, sepulcro poligonal perteneciente a principios del V milenio a.C.