Antes de pasar a lo que ver en La Bañeza, conviene descubrir algo de su historia. En el cercano pueblo de San Martín de Torres estaba la ciudad astur de Bedunia, mencionada en el Itinerario de Antonino. Durante el 19 a. de C. ya había sido sometida por los romanos debido a la abundancia de oro y otros metales, así como por su riqueza ganadera. Hasta el siglo V formó parte del Conventus Iuridicus Asturum, de la provincia Gallaecia.
Hacia el 410, los suevos conquistaron la provincia, estableciendo un reino independiente de Roma. Más tarde en ese mismo siglo, en el cercano despoblado de Hinojo tuvo lugar una batalla en la que prevalecieron los visigodos. Sin embargo, los suevos mantendrán el control de la zona hasta el año 584. Hacia el año 714 llegaron los musulmanes a la zona por la Vía de la Plata.
Durante el 850, Ordoño II de Asturias encargó a su hermano, el conde Gatón de El Bierzo, conquistar y repoblar el territorio. Por razones desconocidas, estableció dos núcleos de población próximos. A los cristianos que le acompañaban desde el norte los puso en el Pereje. Mientras tanto, a los mozárabes llegados desde Córdoba los instaló en Bani Eiza.
Con el tiempo ambos grupos culturales y religiosos, pues los mozárabes tenían una liturgia distinta, se fusionarían voluntariamente. De este modo compartieron mercado y dos parroquias: San Pedro, luego trasladado a Santa María, y San Salvador. La última fue ofrecida en el siglo X al célebre obispo Genadio de Astorga. Durante el año 997 Almanzor destruyó el monasterio, recuperado a comienzos del siglo XI y dado de nuevo al episcopado.
En 1565 el rey Felipe II creó el Marquesado de La Bañeza para Pedro de Zúñiga. Gracias a ello el pueblo se hizo cabecera de una importante circunscripción señorial. Por sus relaciones internacionales, a la localidad acudieron mercaderes flamencos y franceses en tejidos. Además llegó a ser sede del Adelantado del Reino de León.
En mayo de 1808, al conocerse los sucesos del Dos de Mayo, comenzó a organizarse una resistencia local. Durante el mes julio aparecieron las tropas francesas por primera vez. Sin embargo, se retiraron a causa de la derrota de Bailén. Regresarían en el mes de diciembre, esta vez comandadas en persona por el emperador Napoleón Bonaparte. Finalmente los franceses serían expulsados en agosto de 1809. Con todo, hasta 1812 la zona cambiaría varias veces de manos. El conflicto causó una tremenda desolación en la comarca.